中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告

〔2011〕9 號(hào)

　 現(xiàn)公布《期貨公司分類(lèi)監(jiān)管規(guī)定》，自 公布之日起施行。

二○一一年四月十二日


附件：《期貨公司分類(lèi)監(jiān)管規(guī)定》.doc


期貨公司分類(lèi)監(jiān)管規(guī)定

第一章 總則

第一條 為有效實(shí)施對(duì)期貨公司的監(jiān)督管理，引導(dǎo)期貨公司進(jìn)一步深化中介職能定位，促進(jìn)期貨公司持續(xù)規(guī)范健康發(fā)展和做優(yōu)做強(qiáng)，全面提升期貨行業(yè)服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)能力，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨公司管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 期貨公司分類(lèi)是指以期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況，按照本規(guī)定評(píng)價(jià)和確定期貨公司的類(lèi)別。
第三條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和審慎監(jiān)管原則，在征求期貨行業(yè)等有關(guān)方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定并適時(shí)調(diào)整期貨公司分類(lèi)的評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 期貨公司的分類(lèi)評(píng)價(jià)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，堅(jiān)持依法合規(guī)、客觀公正的原則。
第五條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)設(shè)立期貨公司分類(lèi)監(jiān)管評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)評(píng)審委員會(huì)），負(fù)責(zé)評(píng)審等事宜。
評(píng)審委員會(huì)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)期貨保證金監(jiān)控中心）和期貨交易所相關(guān)人員組成。評(píng)審委員會(huì)的產(chǎn)生辦法、組織結(jié)構(gòu)、工作程序和議事規(guī)則由中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。
第六條 參與期貨公司分類(lèi)評(píng)價(jià)工作的人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，在工作中堅(jiān)持原則、廉潔奉公、勤勉盡責(zé)。
第七條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)分類(lèi)結(jié)果，合理配置監(jiān)管資源，對(duì)不同類(lèi)別的期貨公司實(shí)施區(qū)別對(duì)待的監(jiān)管政策。
分類(lèi)評(píng)價(jià)不能替代中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)管措施。

第二章 評(píng)價(jià)指標(biāo)

第八條 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力主要根據(jù)期貨公司客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)》（見(jiàn)附件）進(jìn)行評(píng)價(jià)，體現(xiàn)期貨公司對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的控制能力和管理能力。
（一）客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)。主要反映期貨公司客戶(hù)資產(chǎn)安全保障機(jī)制、客戶(hù)資產(chǎn)安全性、客戶(hù)服務(wù)及客戶(hù)管理水平等情況，體現(xiàn)其操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
（二）資本充足。主要反映期貨公司以?xún)糍Y本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)及管理情況，體現(xiàn)其資本實(shí)力及流動(dòng)性狀況。
（三）公司治理。主要反映期貨公司治理和規(guī)范運(yùn)作情況，體現(xiàn)其合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
（四）內(nèi)部控制。主要反映期貨公司內(nèi)部控制制度有效運(yùn)行情況，體現(xiàn)其內(nèi)部控制管理水平。
（五）信息系統(tǒng)安全。主要反映期貨公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全情況，體現(xiàn)其技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
（六）信息公示。主要反映期貨公司信息公示的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，體現(xiàn)其誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
第九條 期貨公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)模、成本管理能力、盈利能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括以下內(nèi)容：
（一）日均客戶(hù)權(quán)益總額；
（二）期貨業(yè)務(wù)收入；
（三）成本管理能力；
（四）凈利潤(rùn)；
（五）凈資產(chǎn)收益率。
第十條 期貨公司培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況主要根據(jù)期貨公司為產(chǎn)業(yè)客戶(hù)服務(wù)的情況，以及在優(yōu)化期貨市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)方面所發(fā)揮的作用進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括以下內(nèi)容：
（一）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均持倉(cāng)；
（二）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益；
（三）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益增長(zhǎng)量。
第十一條 期貨公司持續(xù)合規(guī)狀況主要根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生的違規(guī)行為，期貨行業(yè)自律組織采取的紀(jì)律處分，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施、行政處罰，或者司法機(jī)關(guān)采取的刑事處罰進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第三章 評(píng)價(jià)方法

第十二條 設(shè)定正常經(jīng)營(yíng)的期貨公司基準(zhǔn)分為100分。在基準(zhǔn)分的基礎(chǔ)上，根據(jù)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況等評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行相應(yīng)加分或扣分以確定期貨公司的評(píng)價(jià)計(jì)分。
第十三條 期貨公司客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù)、資本充足、公司治理、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)安全、信息公示等6類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)不符合具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，每項(xiàng)扣0.5分。
第十四條 期貨公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)日均客戶(hù)權(quán)益總額位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)持倉(cāng)成交比低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標(biāo)不予加分；
（二）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)收入位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至60名、61名至排名中位數(shù)的，分別加4分、3分、2分、1.5分、1分、0.5分。期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)商品期貨手續(xù)費(fèi)率或金融期貨手續(xù)費(fèi)率低于全行業(yè)平均水平50%的，該指標(biāo)不予加分；
（三）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)成本管理能力位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加1分、0.8分、0.6分、0.4分、0.2分、0.1分。期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)期貨業(yè)務(wù)盈利低于全行業(yè)平均水平的，該指標(biāo)不予加分；
（四）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)凈利潤(rùn)位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分。期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)營(yíng)業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入低于全行業(yè)平均水平的，該指標(biāo)不予加分；
（五）期貨公司評(píng)價(jià)期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。
期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力與持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)得分低于規(guī)定分值的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)不予加分。
第十五條 期貨公司培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均持倉(cāng)位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分；
（二）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益位于行業(yè)前5名、6至10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加2分、1.5分、1分、0.75分、0.5分、0.25分；
（三）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益增長(zhǎng)量位于行業(yè)前10名、11至20名、21至30名、31至40名、41至50名的，分別加0.5分、0.4分、0.3分、0.2分、0.1分。
第十六條 期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)發(fā)生以下情形時(shí)，按照以下原則進(jìn)行扣分:
（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，每次扣1分；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警的，每次扣0.5分；
（二）期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，經(jīng)核實(shí)為期貨公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分；
（三）違規(guī)使用自有資金，或者為股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，對(duì)外擔(dān)保的，每次扣2分；
（四）允許客戶(hù)在保證金不足的情況下進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)交易的，每次扣2分；
（五）錯(cuò)單和穿倉(cāng)損失金額超過(guò)當(dāng)期提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額10%的，扣2分；
（六）審計(jì)報(bào)告及審閱報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)或?qū)忛喴庖?jiàn)的，每次扣3分；
（七）任用不具有期貨從業(yè)資格的人員從事期貨業(yè)務(wù)的，每人次扣0.1分，最高扣2分；
（八）任用未取得任職資格的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的，每人次扣2分；
（九）董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣2分；獨(dú)立董事存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣1分；董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）不符合公司章程規(guī)定，存在3個(gè)月以上缺位的，每人次扣0.25分；
（十）未經(jīng)許可或報(bào)備變更股權(quán)的，每次扣10分；
（十一）未經(jīng)許可設(shè)立、變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的，每次扣10分；
（十二）未按規(guī)定使用分類(lèi)評(píng)價(jià)結(jié)果的，每次扣1分；
（十三）開(kāi)展期貨投資咨詢(xún)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)不符合有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的，每次扣0.5分。
第十七條 期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施、行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)刑事處罰的，按照以下原則進(jìn)行扣分：
（一）被下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)，或者董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因?qū)�公司違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被監(jiān)管談話(huà)的，每次扣2分；
（二）被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十九條第二款第（二）至（七）項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣3分；
（三）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因?qū)�公司違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被警告或者罰款的，每次扣3分；被暫停、撤銷(xiāo)任職資格或者被認(rèn)定為不適當(dāng)人選的，每次扣5分；被采取一定期限市場(chǎng)禁入措施的，每次扣8分；被采取永久性市場(chǎng)禁入措施的，每次扣10分；
（四）被采取《期貨交易管理?xiàng)l例》第五十九條第二款第（一）項(xiàng)監(jiān)管措施的，每次扣10分；
（五）被警告的，每次扣12分；被罰款或者沒(méi)收違法所得的，每次扣15分；
（六）被撤銷(xiāo)部分業(yè)務(wù)許可、關(guān)閉分支機(jī)構(gòu)，或者被刑事處罰的，每次扣20分。
第十八條 期貨公司營(yíng)業(yè)部被采取本規(guī)定第十七條所述監(jiān)管措施的，營(yíng)業(yè)部所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)告知期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。
期貨公司營(yíng)業(yè)部按本規(guī)定第十七條所述原則進(jìn)行扣分。
第十九條 期貨公司被中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)訓(xùn)誡、公開(kāi)譴責(zé)、暫停會(huì)員部分權(quán)利的，每次扣0.5分；被暫停會(huì)員資格的，每次扣1分；被取消會(huì)員資格的，每次扣2分。期貨公司從業(yè)人員被中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)律懲戒的，每人次扣0.25分。期貨公司及其從業(yè)人員因同一違規(guī)事項(xiàng)被紀(jì)律懲戒的，從高扣分。
期貨公司被期貨交易所下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函的，每次扣0.25分；被警告、書(shū)面警示、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)、強(qiáng)行平倉(cāng)（期貨公司有正當(dāng)理由未在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的除外）、罰款、沒(méi)收違規(guī)所得的，每次扣0.5分；被暫�；蛳拗茦I(yè)務(wù)、暫�；蛘{(diào)整會(huì)員資格的，每次扣1分；被取消會(huì)員資格、市場(chǎng)禁入的，每次扣2分。
第二十條 期貨公司違規(guī)行為已被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，或者同一違規(guī)行為被采取多項(xiàng)紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按扣分最高的項(xiàng)目進(jìn)行扣分，不重復(fù)扣分；不同違規(guī)行為被采取同一紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算，合計(jì)扣分。
期貨公司因同一事項(xiàng)在不同評(píng)價(jià)期被分別采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，按最高分值扣分；同一事項(xiàng)在以前評(píng)價(jià)期已被扣分但未達(dá)到最高分值扣分的，按最高分值與已扣分值的差額扣分。
期貨公司違規(guī)行為被采取紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰的，無(wú)論控股股東或者實(shí)際控制人是否發(fā)生變更，均應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定予以扣分。
第二十一條 期貨公司被采取本規(guī)定第十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定的監(jiān)管措施時(shí)，能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改且通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)驗(yàn)收的，對(duì)相應(yīng)的監(jiān)管措施可以不予扣分，但仍需按照違規(guī)行為進(jìn)行扣分。
期貨公司主動(dòng)上報(bào)違規(guī)行為的，如果該行為不屬于本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)可后可以減半扣分。
第二十二條 期貨公司符合以下條件的，按照以下原則給予相應(yīng)加分：
（一）在評(píng)價(jià)期內(nèi)與其他期貨公司進(jìn)行合并且在評(píng)價(jià)期內(nèi)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的，可加4分；
（二）期貨公司剩余凈資本達(dá)到1億元整數(shù)倍的，每1倍數(shù)加0.5分，最高加2分。但期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)在評(píng)價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)預(yù)警或不達(dá)標(biāo)情形的，不予加分。
第二十三條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)配合日常監(jiān)管、落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管工作及整改完成情況，對(duì)期貨公司進(jìn)行酌情扣分，最高可扣2分。
第二十四條 期貨公司信息技術(shù)建設(shè)、自有資金管理等方面內(nèi)容納入分類(lèi)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)期貨市場(chǎng)發(fā)展情況和監(jiān)管工作需要另行制定。

第四章 公司類(lèi)別

第二十五條 根據(jù)期貨公司評(píng)價(jià)計(jì)分的高低，將期貨公司分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5類(lèi)11個(gè)級(jí)別。
（一）A類(lèi)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)最高，能夠較好控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
（二）B類(lèi)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)較高，能夠控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
（三）C類(lèi)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)一般，風(fēng)險(xiǎn)管理能力與業(yè)務(wù)規(guī)�；�本匹配；
（四）D類(lèi)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、培育和發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者狀況、持續(xù)合規(guī)狀況的綜合評(píng)價(jià)在行業(yè)內(nèi)較低，潛在風(fēng)險(xiǎn)可能超過(guò)公司可承受范圍；
（五）E類(lèi)公司潛在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，已被采取風(fēng)險(xiǎn)處置措施。
第二十六條 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D等4類(lèi)10個(gè)級(jí)別的公司，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)每年結(jié)合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和以前年度分類(lèi)結(jié)果，根據(jù)全部期貨公司評(píng)價(jià)計(jì)分的分布情況，按照一定的分值區(qū)間確定。
第二十七條 期貨公司日均客戶(hù)權(quán)益總額未達(dá)到全國(guó)期貨公司日均客戶(hù)權(quán)益總額平均水平的，不得評(píng)為A類(lèi)公司。
第二十八條 被依法采取責(zé)令停業(yè)整頓、指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管等風(fēng)險(xiǎn)處置措施的期貨公司，定為E類(lèi)公司。
第二十九條 期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)存在股東虛假出資、股東抽逃出資、挪用客戶(hù)保證金、超范圍經(jīng)營(yíng)、信息系統(tǒng)不符合監(jiān)管要求、日常經(jīng)營(yíng)及自評(píng)中向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、期貨保證金監(jiān)控中心報(bào)送虛假材料等情形的，將公司類(lèi)別下調(diào)3個(gè)級(jí)別；情節(jié)嚴(yán)重的，直接評(píng)為D類(lèi)。
期貨公司在自評(píng)時(shí)，若不如實(shí)標(biāo)注存在問(wèn)題，存在遺漏、隱瞞等情況，將在應(yīng)扣分事項(xiàng)上加倍扣分。
第三十條 期貨公司未在規(guī)定日期之前上報(bào)自評(píng)結(jié)果的，將公司類(lèi)別下調(diào)1個(gè)級(jí)別；未在確定分類(lèi)結(jié)果期限之前上報(bào)自評(píng)結(jié)果的，直接評(píng)為D類(lèi)。
第三十一條 期貨公司狀況發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)異常且足以導(dǎo)致公司分類(lèi)類(lèi)別調(diào)整的，評(píng)審委員會(huì)有權(quán)根據(jù)有關(guān)情況及時(shí)對(duì)相關(guān)期貨公司的分類(lèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。期貨公司在持續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，業(yè)務(wù)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面情況的變化，不屬于動(dòng)態(tài)調(diào)整的范圍。
上述分類(lèi)調(diào)整屬于調(diào)高期貨公司類(lèi)別的，期貨公司評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)自評(píng)價(jià)結(jié)果確定后持續(xù)6個(gè)月以上滿(mǎn)足與調(diào)高類(lèi)別相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。E類(lèi)公司最高可調(diào)至C類(lèi)C級(jí)，D類(lèi)公司最高可調(diào)至C類(lèi)CCC級(jí)，A、B、C類(lèi)公司不予調(diào)高類(lèi)別。
期貨公司申請(qǐng)動(dòng)態(tài)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)�意后上�?bào)評(píng)審委員會(huì)。
第三十二條 期貨公司合并的，合并后的存續(xù)公司在上一年評(píng)價(jià)期內(nèi)不存在本規(guī)定第二十九條第一款所列違規(guī)情形，且截至申請(qǐng)日違規(guī)事項(xiàng)全部整改完成，合并后的存續(xù)公司可以自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)期貨公司合并的批復(fù)文件之日起，申請(qǐng)將其上一年分類(lèi)結(jié)果調(diào)整為原合并各方分類(lèi)結(jié)果中的較高者。合并后的存續(xù)公司申請(qǐng)調(diào)整分類(lèi)結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)�意后上�?bào)評(píng)審委員會(huì)。

第五章 組織實(shí)施

第三十三條 期貨公司分類(lèi)評(píng)價(jià)采取期貨公司自評(píng)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審、評(píng)審委員會(huì)復(fù)核和評(píng)審、中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果的方法。
第三十四條 期貨公司分類(lèi)評(píng)價(jià)每年進(jìn)行1次，風(fēng)險(xiǎn)管理能力及持續(xù)合規(guī)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)以上一年度4月1日至本年度3月31日為評(píng)價(jià)期；涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)原則上以上一年度經(jīng)審計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。
第三十五條 期貨公司應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定進(jìn)行自評(píng)，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映存在的問(wèn)題及被采取的紀(jì)律處分、監(jiān)管措施、行政處罰、刑事處罰等，經(jīng)公司法定代表人和公司經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官簽署確認(rèn)后，于每年4月15日之前將自評(píng)結(jié)果上報(bào)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。
第三十六條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在期貨公司自評(píng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)日常監(jiān)管掌握的情況，對(duì)期貨公司自評(píng)結(jié)果進(jìn)行初審和評(píng)價(jià)計(jì)分，于每年5月15日之前將初審結(jié)果上報(bào)評(píng)審委員會(huì)。
第三十七條 在初審過(guò)程中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行核查，并與期貨公司核對(duì)情況，確認(rèn)事實(shí)。
第三十八條 評(píng)審委員會(huì)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審的基礎(chǔ)上組織復(fù)核，并根據(jù)復(fù)核結(jié)果評(píng)審確定期貨公司的類(lèi)別。期貨公司分類(lèi)結(jié)果由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)后生效。
第三十九條 期貨公司因不可抗力或其他特殊情形，認(rèn)為有必要申請(qǐng)扣分豁免的，應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)證明材料，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審后由評(píng)審委員會(huì)復(fù)核并審議決定。
第四十條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)于每年7月15日之前將期貨公司的具體得分及所屬類(lèi)別書(shū)面告知期貨公司。
第四十一條 期貨公司對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的，可在收到分類(lèi)結(jié)果通知之日起1個(gè)月內(nèi)提出書(shū)面申訴。期貨公司提出書(shū)面申訴的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)初審?fù)�意后上�?bào)評(píng)審委員會(huì)。
第四十二條 對(duì)于在自評(píng)時(shí)隱瞞重大事項(xiàng)或者報(bào)送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的期貨公司，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)簽署確認(rèn)意見(jiàn)的公司法定代表人和經(jīng)理層人員采取相應(yīng)監(jiān)管措施，記入誠(chéng)信檔案。
第四十三條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)在日常監(jiān)管工作中，對(duì)期貨公司發(fā)生的違規(guī)行為和異常情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查、迅速采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施并記入監(jiān)管檔案，在此基礎(chǔ)上對(duì)期貨公司進(jìn)行客觀、公正的初審和評(píng)價(jià)計(jì)分。
第四十四條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)對(duì)期貨公司的違法違規(guī)行為是否及時(shí)、充分采取相應(yīng)監(jiān)管措施，以及期貨公司分類(lèi)初審的質(zhì)量，是落實(shí)轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制，考評(píng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)期貨監(jiān)管工作績(jī)效的重要依據(jù)。

第六章 分類(lèi)結(jié)果的使用

第四十五條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)按照分類(lèi)監(jiān)管原則，對(duì)不同類(lèi)別的期貨公司在監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查頻率等方面區(qū)別對(duì)待。
第四十六條 期貨公司分類(lèi)結(jié)果將作為期貨公司申請(qǐng)?jiān)黾訕I(yè)務(wù)種類(lèi)、新設(shè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等事項(xiàng)的審慎性條件。
第四十七條 期貨公司分類(lèi)結(jié)果將作為確定新業(yè)務(wù)試點(diǎn)范圍和推廣順序的依據(jù)。
第四十八條 期貨公司分類(lèi)結(jié)果將作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據(jù)。
第四十九條 期貨公司分類(lèi)結(jié)果主要供中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各期貨交易所、期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)使用。
期貨公司不得將分類(lèi)結(jié)果用于廣告、宣傳、營(yíng)銷(xiāo)等商業(yè)目的。

第七章 附則

第五十條 本規(guī)定下列用語(yǔ)的含義：
（一）期貨保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警，是指由于期貨公司保證金封閉圈內(nèi)自有資金不足或者保證金出現(xiàn)缺口等事項(xiàng)而導(dǎo)致的預(yù)警，以及期貨保證金監(jiān)控中心認(rèn)定的其他重大預(yù)警情形。
（二）期貨保證金監(jiān)控中心一般預(yù)警，是指除上述重大預(yù)警以外的其他預(yù)警。
（三）期貨業(yè)務(wù)收入，是指期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)展的期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
（四）成本管理能力，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入/（業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營(yíng)業(yè)稅金及附加+傭金支出）。
（五）凈資產(chǎn)收益率，是指凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)。
（六）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均持倉(cāng)，是指期貨公司在各期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶(hù)（即非自然人客戶(hù)，下同）日均持倉(cāng)占比之和，按下列公式計(jì)算：

1．某公司在某期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均持倉(cāng)占比（P）：

其中，i=評(píng)價(jià)期內(nèi)的交易天數(shù)；a=某公司在某期貨品種上的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶(hù)持倉(cāng)量；A=該品種的當(dāng)日機(jī)構(gòu)客戶(hù)總持倉(cāng)。
2．某公司在各期貨品種上的機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均持倉(cāng)占比之和：
∑Pr
其中，r=期貨品種。黃大豆一號(hào)和黃大豆二號(hào)、硬麥和強(qiáng)麥、螺紋鋼和線(xiàn)材均作為一個(gè)品種計(jì)算。
（七）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益，是指期貨公司機(jī)構(gòu)客戶(hù)的日均客戶(hù)權(quán)益。
（八）機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益增長(zhǎng)量，是指本評(píng)價(jià)期機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益-上一個(gè)評(píng)價(jià)期機(jī)構(gòu)客戶(hù)日均權(quán)益。
（九）持倉(cāng)成交比，是指日均持倉(cāng)量/日均成交量。
（十）手續(xù)費(fèi)率，是指手續(xù)費(fèi)收入/成交金額。
（十一）期貨業(yè)務(wù)盈利，是指期貨公司期貨業(yè)務(wù)收入-（業(yè)務(wù)管理費(fèi)+營(yíng)業(yè)稅金及附加+傭金支出）。
（十二）營(yíng)業(yè)部部均手續(xù)費(fèi)收入，是指手續(xù)費(fèi)收入/營(yíng)業(yè)部數(shù)量。期貨公司總部未向公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案不開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的，視為1個(gè)營(yíng)業(yè)部。
（十三）剩余凈資本，是指期貨公司凈資本扣除按規(guī)定與其業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的凈資本之后的部分。
第五十一條 本規(guī)定自公布之日起施行。2009年8月17日公布的《期貨公司分類(lèi)監(jiān)管規(guī)定（試行）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2009〕22號(hào)）同時(shí)廢止。

附件：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)



期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)價(jià)指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.客戶(hù)資產(chǎn)保護(hù) 1.01 期貨保證金賬戶(hù)的管理、報(bào)備、披露符合相關(guān)規(guī)定
1.02 期貨保證金的存放、出入金符合相關(guān)規(guī)定
1.03 期貨保證金封閉管理有效運(yùn)行，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形
1.04 向監(jiān)控中心報(bào)送的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠按規(guī)定及時(shí)報(bào)送
1.05 開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定和投資者適當(dāng)性制度的要求
1.06 交易環(huán)節(jié)符合相關(guān)規(guī)定，能夠切實(shí)保障客戶(hù)的合法權(quán)益
2.資本充足 2.01 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算符合規(guī)定
2.02 建立了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制，開(kāi)展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測(cè)試
2.03 按照規(guī)定履行了定期報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)異常時(shí)的臨時(shí)報(bào)告義務(wù)
3.公司治理 3.01 期貨公司與控股股東或?qū)嶋H控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、場(chǎng)所等方面嚴(yán)格分開(kāi)、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)
3.02 公司“三會(huì)”制度健全并有效履行職責(zé)
3.03 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況符合監(jiān)管要求，不存在提供虛假信息、隱瞞重大事項(xiàng)、拒絕配合監(jiān)管、擅離職守等情況
3.04 公司股東及其關(guān)聯(lián)人未占用期貨公司資產(chǎn)，未損害公司及客戶(hù)的合法權(quán)益
3.05 公司及股東能夠按規(guī)定向監(jiān)管部門(mén)履行報(bào)告義務(wù)
3.06 期貨公司確保首席風(fēng)險(xiǎn)官享有充分的知情權(quán)和獨(dú)立的檢查權(quán)，為首席風(fēng)險(xiǎn)官有效履職提供必要的條件和保障
3.07 首席風(fēng)險(xiǎn)官按規(guī)定履行監(jiān)督、檢查職責(zé)，切實(shí)履行報(bào)告義務(wù)，并按要求及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)提交工作報(bào)告
4.內(nèi)部控制 4.01 公司和營(yíng)業(yè)部的人員、崗位、場(chǎng)地、設(shè)施等方面符合運(yùn)營(yíng)和監(jiān)管要求
4.02 公司內(nèi)部控制架構(gòu)健全，設(shè)置了必要的業(yè)務(wù)和職能管理部門(mén)，符合不相容職務(wù)分離原則
4.03 公司內(nèi)部管理制度完善，財(cái)務(wù)、交易、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)并符合監(jiān)管要求
4.04 公司建立了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理制度并有效執(zhí)行
4.05 公司建立了明確、合理的授權(quán)分責(zé)制度并有效執(zhí)行
4.06 公司建立了嚴(yán)格的內(nèi)部稽核監(jiān)督和責(zé)任追究制度并有效執(zhí)行
4.07 公司建立了自有資金管理制度，對(duì)資金用途和劃撥程序進(jìn)行有效控制
4.08 營(yíng)業(yè)部“四統(tǒng)一”管理有效執(zhí)行
5.信息系統(tǒng)安全 5.01 信息技術(shù)管理制度完善并有效執(zhí)行
5.02 信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行
5.03 應(yīng)急處理機(jī)制健全有效
5.04 按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送信息系統(tǒng)情況
6.信息公示 6.01 信息公示制度健全且有效執(zhí)行
6.02 公示的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
6.03 信息能夠按規(guī)定及時(shí)公示，并在規(guī)定地點(diǎn)、通過(guò)規(guī)定渠道公示
6.04 信息公示由專(zhuān)人負(fù)責(zé)、職責(zé)明確，信息公示工作符合監(jiān)管要求